-
Забыли логин?
Забыли пароль?
Регистрация

В понедельник - вторник минувшей недели медведи, торжествуя, обновляли путь ещё ниже. Управители были заняты вручением наград, выступлениями по телевидению, озабоченно трудились. Среда-четверг обозначили попытку остановить падение, но нефть - нефть не давала скучать. В пятницу Эльвира Шахипзадовна была вынуждена хмуро сделать хорошую мину, рассказать, что всё под контролем, но ставку снизить не осмелилась. Неудивительно! В пятницу доллар обреченно взмыл за 70 рэ за одну зелёную спинку, нефть потрогала 8-летние минимумы.

Не дает покоя тягостное чувство, знакомое по прошлогодней декабрьской экспирации. Если кто не помнит, то ЦБ именно 17-го числа, на следующий день после экспирации, задрал ставку до 17-ти процентов, хотя  было ясно, что делать это нужно было 16-го, но нашим ведУщим и свЕдущим банкам был дан шанс прямо разуть всех участвующих, кто рассчитывал на вмешательство регулятора, и косвенно всех остальных, кто получал зарплату в рублях. Не буду вдаваться в подробности механизма того, как это бесхитростно было проделано, скажу лишь, что сейчас ситуация чуть другая, рынок выглядит крепче. Странно, но мы не валимся отвесно - так, припадаем. Как я писал в прошлом обзоре, нефть таки занесли под 40 долл. США за бочку и наши министры заныли про 35 и даже 30.

Леди и джентльмены, это хороший признак! Недолго, значит, ей находиться под 40. Вот когда все, вплоть до г-на Путина, полтора года назад с высоких трибун утверждали, что 80 долл. за баррель - это нижний предел себестоимости нефти в США, а значит никуда она не денется - вот тогда за три месяца она и скатилась с почти ста  до ниже пятидесяти. Убежден, что 40 - это предельные издержки в нынешних ценах даже для саудитов, которые при этом смогут обеспечить хоть какую-то прибыль, разумеется в промышленных масштабах.

Осмелюсь поэтому предположить, что на следующей неделе, ожидая решения по ставке ФРС, нефть будет проторговывать уровень 40 долларов за баррель, а декабрьский фьючерс на инд. РТС проэкспирируется около уровня 81 000 а то и выше.

Прогноз

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

55 %

82 300

82 800

Вниз

45 %

74 300

72 800

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 30 ноября - 04 декабря 2015 г.

индекс РТС

27 ноября

максимум

минимум

87 270

84 650

Экстраординарное стряслось. Мой прогноз недельной давности оказался пугающе-точным.

В понедельник беспечные покупатели, традиционно пренебрегающие звонкими сигналами об ухудшении всего, что только может ухудшаться, опёрлись на теханализ. Коварные графики рисовали радужные картины ралли на всех финансовых отечественных фронтах: акции Сбербанка били семилетние рекорды, Газпрома - многомесячные, не отставали акции Роснефти, укреплялся рубль. Однако, во вторник бычий пыл охладили вести с фронта военного, и на сцене появились медведи. Вначале неуверенно, продавцы к пятнице сделали своё дело и оптимисты были вынуждены временно свернуть планы победного предновогоднего шествия за бонусами. И даже нефть, подскочившая на фоне геополитики, сползла под сакраментальную отметку 45 долл. за бочку.

Невзирая на затухание уровней террористической опасности в Европе, проблема беженцев никуда не делась, Турция продолжает гордо делать вид, что ничего особенного не произошло, военные действия коалиций продолжают накалять обстановку на ближнем Востоке, в Азии в пятницу китайский Шанхай Композит рухнул на впечатляющие 5,48%. К этому остается добавить лишь то, что хотя американские индексы продолжают барражировать на максимумах, госпожа Йеллен - весьма грамотный специалист и, похоже, в декабре им также придется снизиться. Ввиду вышеизложенного, я скептически отношусь к вожделенному трейдерами новогоднему ралли, так как возможности финансовых менеджеров велики, но не безграничны. Всё возрастающая автаркия делает свое дело, изнуряя потребителей.

Учитывая миролюбивые жесты турецких властей, на предстоящую неделю прогнозирую продолжение волатильности. Нефть будет проторговывать уровни 44-45 долларов за баррель, а фьючерс на инд. РТС будет вылизывать полюбившиеся уровни 85 000 -87 500, с попытками уйти выше, так как финансовым менеджерам продолжают сниться сны о предновогодних выплатах.

Прогноз

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

55 %

86 300

89 300

Вниз

55 %

82 300

81 300

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 23 ноября - 27 ноября 2015 г.

индекс РТС

19 ноября

максимум

минимум

достигнута цель

89 980

87 870

-

Как я и писал в прогнозе двухмесячной давности, футуристические картины краха рубля, нефти и Еврозоны оказались сильно преувеличены. Это пока. Проблема беженцев, наделав изрядного шума в Евросоюзе, была глухо придавлена действиями властей, но сменилась ожидаемым всплеском насилия в небе над Синаем и во Франции, причем ИГИЛ угрожает и Соединенным Штатам. Нефть марки Brent  стремится к 40 долл. за бочку и ниже, а в нежных руках г-жи Йеллен свисает дамоклов меч скорого снижения процентной ставки в США. На Юго-Востоке Украины конфликт продолжает отложенно тлеть.

Американские индексы вынырнули в свою тихую гавань диапазона 2050-2100 по индексу S&P 500, восстановился китайский Шанхай Композит. Полагаю, что это затишье не просто перед бурей, а перед многомесячным штормовым периодом. Нефть будет ненадолго отскакивать вверх в связи с неизбежными кризисными явлениями, но опять припадать из-за полновесного возврата Ирана и снижения спроса в Китае. А чтобы справляться с кризисными явлениями, в том числе полицейскими и военными мерами, эти меры потребуется финансировать, а значит, финансовым рынками придется потесниться в ближайшие пару-тройку лет.

На предстоящую неделю прогнозирую болтанку как по рублю, так и по нефти. Нефть должна нырнуть для начала на уровни 42 - 44 долл. за бочку, рубль - куда ему прикажет г-жа Набиуллина, но к 67-68 рублям за доллар, а фьючерс на инд. РТС будет проторговывать полюбившиеся уровни 82 500 и 85 000, если не стрясется ничего экстраординарного.

Прогноз

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

40%

90 300

92 600

Вниз

60%

84 800

82 300

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 25 августа - 01 сентября 2015 г.

сессия

24 августа

максимум

минимум

достигнута цель

74 280

70 130

-

Как я и писал в прогнозе месячной давности, футуристические картины краха Еврозоны оказались сильно преувеличены. Пока. Греки смирились, им пообещали, перечислили первые транши, и евро штурмует январские значения. Однако, на горизонте возникла неожиданно-ожидаемая проблема беженцев, которая не позволяет Евросоюзу перевести дух, ну и, как водится, США - не при чем. Азиатские и американские индексы рушатся, несмотря на то, что сланцевые вышки, как ни в чем ни бывало, продолжают качать дешевеющую нефть, а у нас в стране рубль прогнозируемо катится к 75 рэ за доллар. Радужная картина, не правда ли? Мрачности мыслям добавляют пророчества властей ЮВУ о скором падении дамоклова меча военного противостояния, да и г-н Путин не стал присутствовать на заседании "нормандского формата".

От ам.индексов, как и китайских этого следовало ожидать, а вот по ситуации на Донбассе осмелюсь предположить, что серьёзного обострения не случится. За последний год уже было дважды так, что когда и спец.сайты и упомянутое руководство ДНР-ЛНР поднимали шум о скором начале военных действий, ничего не происходило. А наступления ВСУ с контрнаступлением ополчения стартовали буднично и без особенного шума, они просто начинались. Конечно, нельзя исключать того, что на этот раз готовится нечто гораздо более масштабное и, когда оно грянет, то всё будет не так, как предыдущие предыстории минских замирений, - но на то в нашем деле существуют стопы и соответствующие защитные тактики.

Поэтому на предстоящую неделю прогнозирую отскок как по рублю, так и по нефти. Нефть должна осторожно вернуться на уровни 45,8 - 47,5 долл. за бочку, рубль - куда ему прикажет г-жа Набиуллина, а наш любимец фьючерс на инд. РТС сподобится вынырнуть к 79 000 - 80 000, чтобы уровни 80 000 - 82 500 хорошенько проторговать в преддверии сентябрьской квартальной экспирации

Прогноз

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

60%

80 300

82 600

Вниз

40%

67 800

67 300

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 22 - 30 июля 2015 г.

сессия

21 июля

максимум

минимум

достигнута цель

88 890

90 740

-

Опять я был излишне оптимистичен в предыдущем прогнозе, но футуристические картины краха Еврозоны оказались преувеличены. Грекам перечислили транш, который они перечислили обратно в ЕвроЦентроБанк, все возрадовались и евро начал отвоевывать утерянное. Остановила падение нефть, рубль также в ожидании укрепления. Вряд ли мощного, но всё же.

Остаюсь при своем мнении, вплоть до заседания ФРС ожидаю проторговки уровня 92 500, далее вернемся на 95 000, если дамоклов меч ЮВУ дальше будет сотрясать воздух вместо обрушения, и даже к вожделенным 100 000 в августе, если он отодвинется дальше.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

55%

92 300

96 300

Вниз

45%

87 800

86300

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 13 - 17 июля 2015 г.

сессия

10 июля

максимум

минимум

достигнута цель

89 480

87 440

-

Что-то я был излишне оптимистичен в предыдущем прогнозе - если точнее, то на неделю опередил события. Нужно было хлебнуть противоречий и паники вплоть до среды, чтобы понять, что ничего страшного не происходит, по крайней мере, пока. Китай запретительными мерами добился внушительного отскока, нефть остановили, греки покаянно предоставили кредиторам примирительный план. Сбор лидеров ШОС в Уфе, вкупе с лидерами претендентов туда же, подтвердили раскол антироссийских рядов. Крах рынка акций РФ опять не состоялся и наш фьючерс вернулся ровно на круги своя недельной давности.

Остаюсь при своем мнении, на будущей неделе ожидаю проторговки уровня 92 500, далее, считаю, вернемся на 95 000, если дамоклов меч ЮВУ дальше будет сотрясать воздух вместо обрушения, и даже к вожделенным 100 000 к концу месяца, если он чуть отодвинется.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

55%

92 300

96 300

Вниз

45%

87 800

86300

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 6 - 10 июля 2015 г.

сессия

3 июля

максимум

минимум

достигнута цель

90 920

89 220

-

Дамоклов меч ЮВУ не отодвинулся - там, в отличие от ЮВА, по прежнему постреливают. Ожидаемо завалился и Китай, потащив при этом за собой нефть - ожидаемо, так как безоткатный рост за последние полгода-год был, я бы сказал, маниакален. Про Грексит* я вообще молчу, хотя его роль в нашем рынке, по моему мнению, скорее, косвенна. В результате, клюнув вниз в понедельник и отскочив к среде, наш фьючерс закончил неделю проторговкой уровня 90 000 вместо 92 500, который я предполагал в предыдущем обзоре. Позволю предположить, что совсем не странными будет выглядеть извинительные речи греческих политиков о том, что они изо всех сил стремятся остаться в Еврозоне, евро радостно отскочит к 1,1500, посрамив пессимистов, глядишь, и мы уползем к моим 95 000.

Остаюсь при своем мнении, на будущей неделе ожидаю проторговки уровня 92 500, далее, считаю, вернемся на 95 000, если дамоклов меч ЮВУ дальше будет сотрясать воздух вместо обрушения, и даже к вожделенным 100 000, если он чуть отодвинется.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

55%

92 300

96 300

Вниз

45%

87 800

86300

* Грексит - комбинация слов Греция и английского exit (выход), символизирует проблему выхода Греции из Еврозоны.

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 29 июня 2015 г.

сессия

26 июня

максимум

минимум

достигнута цель

92 200

90 720

-

Возврат на уровни 100 000 пока не состоялся. Странно подпрыгнув в понедельник, фьючерс затем самостоятельно, без оглядки на всякие там европейские индексы, уполз на обозначенные мной в предыдущем обзоре уровни, чтобы нехотя отскочить в пятницу. Рынок пуст, крупный капитал зализывает дыры в карманах и планирует отдых. Скорее всего, вплоть до октября любые прыжки будут также вялы. Исключение составят драматические события, после которых неизбежные гэпы, причем вниз,  будут привычно-вяло закрываться обескровленными маркет-мейкерами. И даже измусоленный Грексит* не составит исключения, так как все, даже греки, с ним смирились.

В начале недели ожидаю проторговки уровня 92 500, далее, считаю, вернемся на 95 000, если дамоклов меч ЮВУ дальше будет сотрясать воздух вместо обрушения, и даже к вожделенным 100 000, если он чуть отодвинется.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

60%

95300

96 300

Вниз

40%

88 800

89300

* Грексит - комбинация слов Греция и английского exit (выход), символизирует проблему выхода Греции из Еврозоны.

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 22 июня 2015 г.

сессия

19 июня

максимум

минимум

достигнута цель

95 160

93 070

-

Попытка возврата на уровни 100 000 пока не удалась. Вместо этого за прошедшие две недели рынок смирно болтался в проторговке уровня 95 000. В пятницу, в предвкушении ПМЭФ, который ласково совмещается с феерическими гуляниями школьностуденчества "Алые паруса", фьючерс скромно завис на полстрайка ниже.

Украинский дамоклов меч продолжает угрожающе покачиваться, дополняемый новыми придумками тех, кто пытается играть на понижение рынка ЦБ РФ и рубледоллара заодно, по типу ареста дипсчетов в Бельгии и Франции. Поэтому даже оживлённый настрой форума не помешает в понедельник открыться фьючерсу ниже.

Ожидаю движения на уровнях в районе 92 000, и, может, ниже, так как Грексит* маячит уже во всё небо. Однако, вернемся на 95 000 и даже к вожделенным 100 000, если дамоклов меч так и будет сотрясать воздух вместо обрушения.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

40%

95300

96 300

Вниз

60%

91 800

91300

* Грексит - комбинация слов Греция и английского exit (выход), символизирует проблему выхода Греции из Еврозоны.

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 8 июня 2015 г.

сессия

5 июня

максимум

минимум

достигнута цель

92 850

90 010

-

В предыдущем прогнозе на 3 июня я оптимистично написал о возможном повторении штурма отметки 100 000, если ничего не стрясётся из того, что назревало. Стряслось, и именно с 3-го на 4-е. Отсюда и понятное, в связи с событиями в Марьинке под Донецком, снижение фьючерса, которое происходило синхронно с укреплением долларубля. Однако, ополчение быстро осадило назад и ситуация стала выравниваться. Я с напряжением следил за последними сводками, но, похоже, что понедельник мы встретим на относительно спокойной волне, если можно так выразиться при ежедневной гибели людей под пулями и снарядами там.

Грексит* также идет своим чередом, греки отнесли платежи на конец месяца, семёрка в Мюнхене опять вежливо пообещает друг другу скоординировать валютные диверсии против друг друга, опять невежливо отзовутся о России, опять ободрят Украину и, может, валютная лихорадка на время утихнет. Поэтому  не исключаю того, что мы ещё возвернёмся на уровень 100 000, если опять не произойдет назревания того, что назревало на прошлой неделе.

В понедельник ожидаю скромного роста к 95 000.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

55%

95300

96 300

Вниз

45%

91 800

91300

* Грексит - комбинация слов Греция и английского exit (выход), символизирует проблему выхода Греции из Еврозоны.

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 3 июня 2015 г.

сессия

2 июня

максимум

минимум

достигнута цель

100 710

97 350

-

Во вторник, воспользовавшись тем, что утром появились убаюкивающие сигналы из еврозоны, рубледоллар быстро полез укрепляться и покупатели потащили рынок наверх. Да так, что полностью выкупили вчерашнее падение. Маниакально-депрессивное поведение фьючерса полностью соответствует диагнозу состояния как валютного рынка, так и углеводородных котировок на существующих уровнях. Не в понедельник, как я писал в пятницу в предыдущем прогнозе, а в среду-четверг, на фоне ожиданий счастливого разрешения пятничного Грексита*, не исключаю того, что мы ещё возвернёмся на уровень 100 000.

В среду ожидаю попытки штурма 100 000, если, конечно, ничего не стрясётся из тех событий, которые назревают.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

55%

100 300

101 300

Вниз

45%

96 800

96 300

* Грексит - комбинация слов Греция и английского exit (выход), символизирует проблему выхода Греции из Еврозоны.

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 1 июня 2015 г.

сессия

29 мая

максимум

минимум

достигнута цель

100 710

97 350

-

В пятницу, воспользовавшись тем, что утром, вначале ослабнув гэпом, рубледоллар быстро полез укрепляться, покупатели затащили рынок наверх. Однако, более трезво взглянув на положение вещей, зафиксировали прибыль. Да так, что сопровождаясь тоскливой статистикой из США, фьючерс скатился глубоко под 100 000 к вожделенному и ожидаемому некоторыми уровню 97 500. Ожидаемому, потому что он назревал, но требовалось проторговать манящий уровень 100 000, что и было сделано. Однако, в конце апреля на нём плясали гораздо усерднее, поэтому я не исключаю того, что в понедельник мы к нему ещё возвернёмся.

В понедельник ожидаю закрытия на уровне чуть выше 98 000, если, конечно, ничего не стрясётся из тех событий, которые назревают.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

50%

98 800

100 300

Вниз

50%

96 300

95 800

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 27 мая 2015 г.

сессия

26 мая

максимум

минимум

направление

достигнута цель

104 140

101 170

-

-

В понедельник, воспользовавшись тем, что Европейские рынки практически не работали, покупатели затащили рынок наверх, а долларубль вниз. Во вторник Земфира ослабела, неумолимые греки выступали со своевольными заявлениями, показывали недвусмысленную комбинацию из пальцев в адрес кредиторов, евро вынужденно слабел, фьючерс скатился к 101 000. К тому же, украиновоенный фактор никто не отменял, а наоборот, стороны старательно готовятся его усугубить.

На ночь глядя, греческое правительство смилостивилось и пообещало. Глядишь, заплатим, говорят. В таком случае, глядишь, евро воспрянет духом. Надолго ли?

В среду жду проторговки уровня 102 500 и закрытия дневной сессии около 102 000.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

55%

103300

103 800

Вниз

45%

99 800

100 800

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 22 мая 2015 г.

сессия

21 мая

максимум

минимум

направление

достигнута цель

104 450

102 010

-

верхняя дальняя

Не пустили. В четверг, глянув на нефть и покосившись на рубль, продавцы были вынуждены отпустить вожжи прямо с утра. Вернувшись ненадолго под 102 500 и быстро обделав там свои опционные операции, медведи опять благодушно наблюдали за попыткой покупателей выскочить за 105 000. Нефть делает свое дело, тоже и рубль. Нефть находится на пути к промежуточному финишу в 70 долл. за бочку, а там, глядишь, и выше, но есть другие факторы. Они, вернее, он, может обрушить наш рынок в один момент. Пока он, этот фактор, лишь постепенно набирает обороты. Но очень последовательно набирает, и мне кажется, к великому сожалению, что отметка 100 000 не за горами.

В пятницу жду, как минимум, плавного сползания к 101 000.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

105300

106 300

Вниз

55%

99 800

100 800

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 21 мая 2015 г.

сессия

20 мая

максимум

минимум

направление

достигнута цель

104 620

101 710

-

нижняя ближняя

В среду продавцы торжествовали. Утянув рынок вниз в первые два часа сессии, да так, что не хватило всего четырехсот пунктов до дальней цели, медведи не стали настаивать на продолжении, ожидая статистики и политических решений конца недели, и опять воцарилась пила. Понятно, что они стремятся пройти отметку 100 000, и, скорее всего, им это удастся.

В четверг жду достижения этого спортивного успеха, но ненадолго, быстро прогонят. Вокруг подобного уровня могут провозиться неделю, а то и две

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

102 800

103 300

Вниз

55%

98 300

99 300

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 20 мая 2015 г.

сессия

19 мая

максимум

минимум

направление

достигнута цель

107 360

103 680

-

верхн ближняя,нижн дальняя

Во вторник утром нахальные, развращенные восходящим с декабря каналом на графиках и рублем на валютном рынке покупатели было рванули вверх. Но не тут-то было! Заскучавшие по снижению, злобные медведи воспользовались ситуацией и утащили рынок под отметку 105 000. Сработали цели в оба направления, царствует моя любимая широкая пила. Подозреваю, что в ближайшее время мощно расти уже не удастся, Евросоюзу нездоровится, не поздоровится и финансовым рынкам. Наконец-то деньги понадобились не только банкам для деривативных игр, они всё сильнее требуются как предприятиям, так и простым гражданам для поддержки штанов.

Раз так, то в среду жду попыток беспечных покупателей вновь запрыгнуть за 105 000, но вряд ли им удастся закрепиться там.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

105 300

105 800

Вниз

55%

102 300

101 300

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 19 мая 2015 г.

сессия

18 мая

максимум

минимум

направление

достигнута цель

108 410

106 070

-

верхняя ближняя

В понедельник, как я и предполагал, покупатели попытались закрепиться выше, однако к концу сессии свалились вместе с ослабевшим евро назад и в результате, поколебав верхнюю ближнюю цель, остались практически на месте, что часто случается в безновостные дни.

Во вторник жду попыток оголодавших продавцов уйти ниже, но далеко не нырнём, слишком много политики ожидается в дальнейшем на неделе.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

107 300

107 800

Вниз

55%

103 800

104 300

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 18 мая 2015 г.

сессия

15 мая

максимум

минимум

направление

достигнута цель

107 570

104 730

-

верхняя дальняя

В пятницу удручающая статистика Мичигана не дала фьючерсу спокойно умереть у 105 000, хотя он честно тщился это проделать. Сидя на валютной игле трудно сохранять независимость, поэтому верхняя цель была посрамлена и мы находимся вплотную к преддекабрьской линии сопротивления.

В понедельник, по крайней мере утром, жду попыток закрепиться выше, но далеко не уйдем, слишком много политики ожидается на неделе.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

55%

108 300

108 800

Вниз

45%

105 800

104 800

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 15 мая 2015 г.

сессия

14 мая

максимум

минимум

направление

достигнута цель

105 940

104 230

-

нижняя дальняя

После выхода ЦБ РФ на валютный рынок для пополнения ЗВР ситуация на рынке перестала выглядеть тронутой и фьючерс стал приходить в себя.  В кои веки даже совпала приблизительно его динамика с индексом ММВБ. Однако, в преддверии экспирации майских фьючерсов и опционов, дальнейших серьёзных изменений не ожидаю.

Будем болтаться вокруг 105 000, где к закрытию и умрем.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

50%

106300

106 800

Вниз

50%

104 300

103 800

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 14 мая 2015 г.

сессия

13 мая

максимум

минимум

направление

достигнута цель

108 700

106 190

-

дальняя верхняя

Наконец-то мы добрались до моей дальней верхней цели. До последнего дня это сделать долго не удавалось, сказывались пред- и во время- праздничные настроения игроков. Сейчас дело пойдет веселее, после разного рода новостей и в преддверии конценедельной экспирации майских фьючерсов и опционов.

Ожидаю плавного сползания таки под 105 000.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

107 300

108 300

Вниз

55%

105 300

104800

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 12 мая 2015 г.

сессия

8 мая

максимум

минимум

направление

достигнута цель

0

0

-

 

За прошедший выходной у нас и рабочий день у них, мало что изменилось, в хорошую сторону - точно! Нефть клюнула вниз на фоне грядущего перемирия в Йемене, евро к доллару булькнул на неясных новостях из Греции. С другой стороны, пока не случилось обострения на Донбассе, но это слабое утешение для прагматичных копателей финансовых карьеров, которые крупные игроки старательно пытаются отодвинуть от нас, мелкотравчатых, куда подальше. Эти дельцы, в основной массе, сейчас нежатся в ровном климате ЮВА или, на худой конец, охлаждают похмельные головы в Атлантике на побережье Доминиканы. Так что, скорее всего, нам предстоят немножко нервные деньки в широкой пиле в преддверии конценедельной экспирации майских фьючерсов и опционов.

Пока склоняюсь ниже

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

107 300

108 300

Вниз

55%

102 300

101 800

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 7 мая 2015 г.

сессия

6 мая

максимум

минимум

направление

достигнута цель

107 990

104 010

-

ближняя верхняя

В среду, под конец дневной сессии, как нефть, так и рубль ожидаемо ослабели. Невзирая на оптимистичные заявления контактных групп по Донбассу, ожидать скорого братания ополченцев с ВСУ не приходится. Военно-заинтересованные группы лиц постарались максимально ожесточить конфликтующие стороны, да так, что сейчас никто и не вспоминает, как в самом начале противостояния, жители окрестностей Краматорска на Нивах гонялись по пересеченной местности за БМП и другой техникой АТО, чтобы прогнать их в места дислокации, а те торопились выпалить боезапас в воздух и скорее исчезнуть. Как  в биржевой торговле, где после просадки, при правильных действиях, требуется в среднем втрое больше времени, чтобы компенсировать убытки, так и после военных действий потребуется не один год, чтобы успокоиться после нанесенного ущерба.

По-прежнему, велика неопределенность, по-прежнему, рубль переоценен, по-прежнему велика опасность коррекции. Причем, в Китае и США, после беспрецедентного роста, она, похоже уже началась.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

40%

105 700

106300

Вниз

60%

101 300

100 300

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 6 мая 2015 г.

сессия

5 мая

максимум

минимум

направление

достигнута цель

106 880

101 230

-

-

Во вторник, после длинных выходных и утреннего недолгого ослабления рубля,  нефть с рублем традиционно майско-празднично укрепились. Оптимистично настроенные быки временно торжествовали, ободренные в том числе ростом евро к доллару, однако к концу вечерней сессии осторожность взяла верх и цена замерла под 106 000. Неизвестно, чему радуются покупатели евро, перспективы которого, на мой взгляд, довольно тухлые. Греции нечем платить по долгам и в июне ЕС предстоит иметь бледный вид, чего бы там греки еврокомиссарам ни наобещали.

То же самое можно сказать и о перспективах минских соглашений в Донбассе. Уж не знаю, как политики удерживают ситуацию сейчас, однако напряжение растёт и рубль вместе с нашим многострадальным фьючерсом спасается лишь крепкой нефтью, которая крепчает из-за роста напряжения на ближнем востоке. Число неопределённостей великовато для удачных прогнозов, поэтому остаётся осторожничать и ожидать скорой коррекции, которая состоится, как только где-нибудь жахнет.

Рубль излишне крепкий, его уровень не соответствует обстановке.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

107 700

108300

Вниз

55%

99 300

97 300

Прогноз по фьючерсу на индекс РТС на 30 апреля 2015 г.

сессия

29 апреля

максимум

минимум

направление

достигнута цель

103 400

100 840

-

-

В среду, после первоначального движения вниз и недолгого ослабления рубля, колебательный процесс повторился и покупатели вновь почувствовали слабину в продавцах. Оптимистично настроенные быки временно торжествовали, ободренные в том числе ростом евро к доллару, однако к концу вечерней сессии осторожность взяла верх и цена замерла под 102 500

Рубль излишне крепкий, его уровень не соответствует обстановке, целей не меняю

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

103 700

104 300

Вниз

55%

97 300

96 300

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 29.04.2015

сессия

28 апреля

максимум

минимум

направление

достигнута цель

102 970

99 220

-

дальняя верхняя

Во вторник продолжались валютные игры. Индекс ММВБ снизился, а вот рубль неожиданно укрепился. Поэтому фьючерс после прогнозируемого снижения утром, забрался повыше вместе с рублем, подтверждая мой вчерашний диагноз про проторговку уровня 100 000.

Рассчитываю на то, что во среду валютные страсти-мордасти улягутся, и мы поплетемся фьючерсом (как и рублем) вниз. Хотя, чем ближе к длинным выходным, тем более вялым будет движение рынка. Нижних целей не меняю

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

103 700

104 300

Вниз

55%

97 300

96 300

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 28.04.2015

Прогноз на 22 апреля не реализовался нижняя ближняя цель достигнута

сессия

27 апреля

максимум

минимум

направление

достигнута цель

103 950

100 110

-

нижняя ближняя

В этот понедельник идея о том, что это неважный день для лонгов подтвердилась. После утреннего рывка вверх, продавцы погасили энтузиазм покупателей и те скисли. Рубль их поддерживать, похоже уже не собирается и их попытки забраться повыше ещё пару дней обречены, хотя проторговка 100 000 ещё раз несколько выглядит весьма вероятной

Во вторник жду цены ниже

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

40%

101 300

102 300

Вниз

60%

97 300

96 300

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 27.04.2015

Прогноз на 22 апреля не реализовался боковик продолжался

сессия

22 апреля

максимум

минимум

закрытие

направление

достигнута цель

100 490

98 270

100 150

-

-

Во четверг и пятницу наш фьючерс, преданный рубледоллару, вынужденно таскался за валютой и покупатели вожделели побить рекорд  16 апреля, когда была достигнута отметка 106 960. Скорее всего, они попытаются замахнуться на 107 500 в понедельник-вторник, но я настроен скептически к этой величине. Допускаю, что цена подберется ближе к 106, и там, если не раньше, быков будут поджидать оголодавшие медведи.

За выходные мало, что поменялось и в безновостной понедельник нас ждет тоскливая сессия с вялыми попытками проторговать 105 000

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

55%

105 200

106 300

Вниз

45%

100700

99700

23-24 -го - перерыв в прогнозах

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 22.04.2015

Прогноз на 21 апреля не реализовался никак, случился боковик.

сессия

21 апреля

максимум

минимум

закрытие

направление

достигнута цель

100 070

97 760

99 400

-

-

Во вторник фьючерс залег в дрейф. Если точнее, то совершал вялые движения то вниз, вынужденно откликаясь на ослабление рубля, то необъяснимо-вверх, наверное с оглядкой на котировки акций, чего с фьючерсом давно не бывало.  В конце вечерней сессии от таки увлёкся чуть выше, обещая покупателям сладкий сон ночью, где им будут сниться ближневосточные проблемы вкупе с дорожающей нефтью. А вот и нет, нефть пока дешевеет, откатываясь после безудержного роста прошлой недели.

Рубль мне видится уже не настолько безобразно-крепким, но потенциал его ослабления далеко не исчерпан. Пока дальнейшее снижение в район 95 000 мне видится более по-прежнему более вероятным. Целей не меняю

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

102 200

103 300

Вниз

55%

94 700

93 700

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 21.04.2015

Прогноз на 20 апреля реализовался по направлению и не дошел до целей по 500 пунктов, что вверх, что вниз.

сессия

20 апреля

максимум

минимум

закрытие

направление

достигнута цель

101 840

97 380

98 860

верно

рядом верхняя и нижняя

Валютные игры в кэрри трейд продолжаются. Информированные, в отличие от нас, банкиры беспрепятственно таскают фьючерс вверх-вниз, чтобы, наигравшись, затем бросить его на полдороге и пойти в валютные секции или куда там ещё.

Дальнейшее снижение мне видится более вероятным. Нужно ждать второй волны снижения в район 95 000. Рубль по-прежнему аномально крепкий. Верхних целей не меняю

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

102 200

103 300

Вниз

55%

94 700

93 700

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 20.04.2015

Прогноз на 17 апреля реализовался по направлению и целям .

сессия

17 апреля

максимум

минимум

закрытие

направление

достигнута цель

105 940

97 150

100 360

верно

дальняя нижняя

Как я опасливо предполагал двумя днями ранее, прихотливые валютные игры чреваты высокой волатильностью, что и показали события пятницы. Не вдаваясь в подробности действий хитроумной г-жи Э.Ш. Набиуллиной, можно лишь констатировать, что рубль резко ослабел и наш многострадальный фьючерс на индекс уже несуществующей биржи РТС утром подпрыгнул, отрисовал красивую двойную вершину с дивергенцией, и затем скатился на 5,36%, причем в моменте он показывал снижение на 8,3%. Довольно лихо. Даже красиво.

В понедельник ожидаю попытку отыграть ещё немного от пятничного падения, но вряд ли удастся покупателям задраться выше 103 000. А вот дальнейшее снижение мне видится более вероятным. В понедельник, ну максимум во вторник нужно ждать второй волны снижения. Рубль по-прежнему выглядит ненормально крепким.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

102 200

103 300

Вниз

55%

96 700

95 700

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 17.04.2015

Прогноз на 16 апреля не реализовался по направлению, хотя цена побывала у обеих ближних границ.

сессия

16 апреля

максимум

минимум

закрытие

направление

достигнута цель

106 140

102 930

104 380

неверно

-

На пятницу повторяю прогноз, границ не меняю.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

107 250

108 100

Вниз

55%

102 700

101 300

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 16.04.2015

Прогноз на 15 апреля реализовался, рубль никому не дает покоя.

сессия

15 апреля

максимум

минимум

закрытие

направление

достигнута цель

104 290

101 140

104 130

верно

верхняя дальняя

Для покупателей праздник продолжается, однако его потенциал близок к исчерпанию. Валютные шалости не закончатся, но шаловливые деньги летучи: как прилетели, так же мгновенно могут и упорхнуть. Поэтому сегодня я покупать не настроен, хотя и ожидаю рывка вверх на дрожжах вечерней сессии и радости за отечественную валюту.

Сегодня, в четверг, жду, как минимум технического отскока.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

107 250

108 100

Вниз

55%

101 300

102 700

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 15.04.2015

Прогноз на 14 апреля не реализовался никак, подобное рыночное состояние называется отстой.

сессия

14 апреля

максимум

минимум

закрытие

направление

достигнута цель

100 900

98 360

100 090

неверно

-

Что не удивительно. Малопонятные манипуляции с рублем делают поведение фьючерса на индекс РТС малозависимым от так называемых фундаментальных данных. Если рассуждать в целом, то разговоры о справедливой стоимости и якобы недооцененности российского рынка акций носят досужий характер, примерно как памятное осеннее высказывание президента о цене нефти 85 долл. за бочку - о том, что ниже она не пойдет, мол, американцам это будет невыгодно. Ну-ну.

На ближайшую пару лет я - в продавцах, но это не значит, что буду только продавать. Покупаю, но ненадолго, используя пильную тактику. В среду, скорее всего, вырастем, по крайней мере, поначалу. Но будет экспирационный день, а значит к концу дня можем и съехать к 96 000. Верхних целей не меняю

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

60%

102 250

103100

Вниз

40%

97 300

96 400

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 14.04.2015

Прогноз на 13 апреля не реализовался, так как рынок закрылся на уровне закрытия в пятницу, что часто бывает в безновостные дни, но предварительно была основательно потревожена верхняя цель, как я и предполагал.

сессия

13 апреля

максимум

минимум

закрытие

направление

достигнута цель

100 780

98 470

98 980

верно

верхняя ближняя

На радостные ожидания от встречи дипломатов "нормандской четверки" накладывались сведения о возобновлении боев на Юго-Востоке Украины. Поэтому попытки покупателей компенсировать потери от резкого снижения в пятницу захлебнулись и были накрыты волной продаж.

Дальнейшие действия игроков будут зависеть от динамики развития конфликта на Донбассе. Если подутихнет, то сдвинемся выше и там и будем реять до среды, где милостиво съедем до 96 000. А вот если сцепятся противники по настоящему, то могут сработать нижние цели прямо во вторник. В любом случае, назревает нечто нехорошее.

Прогноз закрытия

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

102 250

103100

Вниз

55%

92 200

90 800

 

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 13.04.2015

Прогноз на 10 апреля реализовался по направлению, рухнули на 6000 пунктов, но не сразу, вначале сработали обе верхних цели, фьючерс в моменте достигал 102 890.

данные прогноза на 10 апреля

при прогнозе

максимум

минимум

закрытие

направление

достигнутая цель

100 000

102 890

97 400

96 600

верно

верхняя дальняя

А всё рубль. Повторюсь, жаль, что фьючерс на индекс ММВБ не так ликвиден, хотя, подозреваю, не мне одному приходит в голову такая мысль. Помню, что лет пять назад с этим инструментом ситуация была гораздо тоскливее, а сейчас с ним уже можно работать.

К слову, Шанхай композит в пятницу опять прибавил два процента. В понедельник пока мы видим, что невзирая на слабые данные по экспорту (падение на 15%), индекс опять рванул вверх. Что-то до боли знакомое, не правда ли?

Ожидаю продолжения снижения после возможного технического отскока. Либо отскока после попытки снижения.


Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

100 150

101 200

Вниз

55%

92 200

90 800

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 10.04.2015

Объемы торговли нашим фьючерсом растут, проторговка уровня 100 000 таки состоялась! Судя по динамике объемов и характеру рынка, пассажиры сегодня метались из мании в депрессию. Рубль им в этом помогал, да так, что даже в Госдуме депутаты начали вопрошать о том, что не пора ли остановить сумасшествие по укреплению нац.валюты, и как по заказу, Донецк подвергся обстрелу. Депутатов можно понять: фьючерс безоткатно растет уже две недели и доходы покупателей нуждаются в защите. А может статься, кто-то знающий протащил фьючерс повыше, да поднабрал шортов в виде опционов, да подешевле? Кто знает, но рынок выглядит перекупленным до неприличия. Покупать опасно.

Подчеркиваю специально для тех, кто пытается следовать моим прогнозам: это не значит, что нужно продавать! Продавать в такой ситуации не менее опасно. Имеет смысл применять мою любимую пильную тактику с перекосом вниз, с целью, чтобы не потерять, или потерять минимально при выносах вверх, и зарабатывать на нырках, которые тоже весьма значительны уже третий день.

Тем более, что Шанхай композит в четверг наконец-то показал почти процентное падение и отрисовал неплохую дивергенцию.

Отказываюсь покупать на хаях, продолжаю ожидать снижения.


Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

101 200

102 200

Вниз

55%

94 700

92 700

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 09.04.2015 *

Судя по очень приличным объемам, но скромным пильным движениям, второй день происходит либо накопление, либо распределение, как говорит профессор Дэвид Вэйс, ярый приверженец метода Вайкоффа и столь же ярый противник любых индикаторов. Объяснение простое: все, кто хотел влезть в уходящий ввысь поезд, уже на борту. Энтузиазм покупателей сник, хотя некоторые очень хотят втащить пассажиров ближе к 100 000. Им пока помогает усердный Китай, индекс Шанхай композит который неуклонно растёт как на дрожжах уже полтора месяца, а у нас на рынке китайские денежки водятся.

И всё же, отказываюсь покупать на хаях и продолжаю ожидать дальнейшей фиксации игроками прибыли, а значит снижения. Нижние цели оставляю прежними


Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

99 100

100 100

Вниз

55%

91 100

90 200

*Прогноз и на 09 апреля не реализовался по направлению, зато сработали обе верхние цели, ближняя в первый же час, дальняя была повергнута в вечернюю сессию.

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 08.04.2015 *

Ободренные славословием приключенческого миллионера Джима Роджерса * и холодным оптимизмом председателя ЦБ РФ Эльвиры Шахипзадовны Набиуллиной **, покупатели попытались повторить подвиг понедельника, однако и нефть была уже не так резва, и рубль как-то пообвял. В результате день ознаменовался широкой пилой и фьючерс остался, практически, на месте, причем при очень приличном объеме. Это говорит о предстоящем хорошем движении, и вряд ли оно будет вверх. Хотя, быки скорее всего постараются показать новую вершину, чтобы втащить в покупки нейтральных пока пассажиров (см. словарь биржевого сленга).

Отказываюсь покупать на хаях, поэтому, продолжая ожидать фиксации игроками прибыли, а значит снижения, во среду спокойной жизни не жду. Или  8-го, или ближе к пасхальному празднику амплитуда движений должна возрасти. Цели оставляю прежними

* Дж.Роджерс рано отошел от дел и предпринял два кругосветных путешествия, первое - в 1991 г. на мотоцикле, второе - в начале нулевых, уже в комфортабельном мерседесе со съемочной бригадой. Отличается, как он сам пишет, тем, что не умеет торговать накоротке и вкладывается вдолгую.

** приведено настоящее отчество г-жи Набиуллиной.


Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

97 600

98 600

Вниз

55%

91 100

90 200

*Прогноз на 08 апреля не реализовался по направлению, пока лишь сработала верхняя ближняя цель, под которой весь день фьючерс плясал, как по заказу.

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 07.04.2015 *

Невзирая на пасхальный понедельник, пятничные данные по США в понедельник показались менее существенными и нефть, и рубль, и индес  S&P 500 дружно выросли. Нефть выросла на 5,46%, что говорит о том, что потенциал её дальнейшего роста становится всё более проблематичным.

Отказываюсь покупать на хаях, поэтому, продолжая ожидать фиксации игроками прибыли, а значит снижения, во вторник спокойной жизни уже не жду. Или  7-го, или ближе к пасхальному празднику амплитуда движений явным образом возрастет. Должна возрасти. 


Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

97 600

98 600

Вниз

55%

91 100

90 200

*Прогноз на 07 апреля не реализовался ни по направлению, ни по целям, так как рынок остался на месте.

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 06.04.2015 *

Кроме этого, примечательным было то, что на слабых данных с рынка труда в США, евро к доллару укрепился до 1,1, и упали на процент американские индексы. Нефть продолжала барахтаться на уровне 54,5 - 55,5. Ввиду того, что в католическом мире предстоит пасхальный понедельник, торговля и у нас будет вялой. Однако, свою лепту может внести безразличный Китай, который, кстати, за последние полтора месяца вырос на четверть. Ввиду финансовой величины Поднебесной, индекс Шанхай композит часто вовлекает в свое движение и наш щуплый фьючерс.

Поэтому, продолжая ожидать фиксации игроками прибыли, а значит снижения, в понедельник предполагаю очередной бесцельно прожитый день.  Верхние цели оставляю те же, а вот нижнюю ближнюю сдвигаю к дальней, которую тоже оставляю на месте. Настоящее движение разовьется ко вторнику, в зависимости от динамики нефтяных цен.


Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

94 100

94 800

Вниз

55%

89 900

89 200

* Прогноз на 06 апреля не реализовался по направлению, но ура, обе цели были преодолены ещё днем. Нефтяные котировки вкупе с рублевым ралли привели к бурному росту фьючерса на индекс РТС на 4.4%, до 96 450, чего не скажешь про индекс ММВБ, который сдвинулся всего на 1,14%

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 03.04.2015 *

Объясняется энтузиазм "быков" довольно просто: зная, что принципиально с Ираном переговорщики договорились, а детали договоренности окончательно будут задействованы в конце июня, на обрушение нефтяных цен пока можно не рассчитывать. В результате рубль всерьёз укрепился, и шортисты были опять посрамлены, вместе с моим прогнозом по направлению. Что же, хороший повод лишний раз потренироваться в защитной тактике торговли. Убытки - часть игры, и наша задача - делать так, чтобы они не становились катастрофическими. И всё же, рубль приостановился, а нефть, таки, подешевела, так что потенциал ралли из-за отсутствия скорых результатов переговоров по ИЯП исчерпан, об этом сам Обама известил, прервав ради этого поездку по стране.

Поэтому, продолжая использовать защитную тактику, отказываюсь покупать на вершине безоткатного двухдневного движения. Целюсь ниже, хотя и полагаю, что 3-го апреля, в том числе потому, что в Европе и Америке страстная пятница, мы колыхнемся и вниз и вверх, но закрыться можем нейтрально, где - то на уровне 92 300. Настоящее движение разовьется ко вторнику, в зависимости от динамики нефтяных цен.


Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

94 100

94 800

Вниз

55%

91100

89 200

*Прогноз на 03 апреля был верным по направлению, до ближней цели рынок не дошел 200 пунктов, фьючерс в моменте показывал 91 300, закончив дневную сессию 91 800, а вечернюю на отметке 92 500. Так что, страстная пятница и окончание переговоров по ИЯП сработали.

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 02.04.2015 *

Рынок начал с медвежьей ловушки и затем рос с самого утра, невзирая на поначалу угрожающее ослабление рубля. Однако, с 11.00 МСК рубль укрепили, что подлило масла в катапульту роста. И это несмотря на то, что ночью, в Азии, фьючерсы на американские индексы проваливались ещё где-то на процент после снижения в регулярную сессию. Лишнее подтверждение своеобразию нашего рынка ЦБ и обязательности хеджирования рисков при принятии инвестиционных решений. Настораживает в этом торжестве покупок одно: даже если иранская нефть хлынет на рынок далеко не сразу, то все проблемы российской экономики исчезнут? Кто-то надеется на толстые дивиденды? Сегодня, по моему мнению, выносили шортовиков, которые вынужденно крыли позиции, открытые в предвкушении картин плывущих нефтяных танкеров в закрома привередливых покупателей прямо на этой неделе. Уже вскоре, подозреваю, мы попляшем вокруг отметки 85 000, если не на этой неделе, то на следующей. К тому же, гэп от 24 февраля почти закрыт. Верхняя граница служит сопротивлением.

Продолжаю смотреть вниз


Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

90 600

91 100

Вниз

55%

86 700

85 900

* Прогноз опять не удался по направлению, зато чудесно сработали цели. Ближняя верхняя была достигнута уже через два часа, дальняя  - преодолена далеко "за" также ещё днем, отважные покупатели показали 92 440 незадолго перед закрытием.

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 01.04.2015 *

Эти самые переговорщики послужили причиной тому, что в пиле болталось всё: нефть, золото, индекс ММВБ, наш фьючерс, и даже рубль/доллар замер к вечеру на нерушимом уровне 58,2, вверх его как отрезали. Это привело к тому, что фьючерс не пустили вниз, как он ни старался съехать к моей цели хотя бы в вечернюю сессию. Лишь прихотливые американские индексы, которым начхать на всё, снизились почти на процент. А может, они просто более осведомлены?

Оставляю прежние цели, так как прошедший день был обездвижен. Но приоритет отдаю снижению, - не зря же NASDAQ плюхнулся на весомые 0,94%.

 

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

40%

88 200

88 700

Вниз

60%

84 600

82 200

* Прогноз опять не удался по направлению, зато расчудесно сработали цели. И ближняя, и дальняя верхние цели была повергнуты ещё в дневную сессию. К моему вящему сожалению, оказалось, что американские инсайдеры нашим в подметки не годятся. Новостные агентства писали, что были исключены утечки информации, но наш Сбер, например, раллировал так, как будто бы трейдеры смотрели прямой репортаж с места переговоров по иранской проблеме.Фьючерс долетал до отметки 89 990

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 31.03.2015 *

Во вторник, допускаю, что сработают мои цели как вверх, так и вниз. Это произойдет, если до конца сессии станут известны победные рапорты о сокращении иранских ядерных центрифуг. Далеко рухнуть маркетмейкеры не пустят, но прыжки состоятся. Вначале же жду продолжения подъема на вчерашних дрожжах, который, по идее должен захлебнуться, но это будет, скорее всего, уже вечером. Думаю, закроемся выше.

 

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

55%

88 200

88 700

Вниз

45%

84 600

82 200

* Редкий случай, прогноз на 31 марта не реализовался ни по направлению, ни по целям. А всё неуступчивые иранские переговорщики! Ай-я-яй, нельзя же так мурыжить трейдеров всего мира ((

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 30.03.2015 *

В начале предстоящей недели игроки будут дожидаться результатов переговоров шестерки по иранской ядерной программе. Возможно, кстати, что сработают мои осторожные цели как вверх, так и вниз. Тот, кто находится ближе к инсайдерским сведениям, будет подтаскивать котировки, допустим, повыше, что накопить позицию для хода вниз после того, как будет известен порядок снятия санкций с Ирана, а значит, и нефть поплывет вниз.

Полагаю, что в понедельник мы не увидим резких движений. Придерживаюсь того, что всё же, закроемся ниже, хоть и неглубоко.

 

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

85 100

85 700

Вниз

55%

83 100

82 400

* прискорбно, но прогноз на 30 не реализовался по направлению, зато реализовался по целям, да как! Цели были преодолены уже в 16 часов дня, и котировки достигали значения 86 610 незадолго до закрытия . Так что, поклонники статистики, которая гласит, что понедельник - плохой день для лонгов, опять прогадали. На этот раз вместе со мной.

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 27.03.2015 *

Противоречивая информация о наземной операции Египта и Саудовской Аравии в Йемене сулит повышение котировок нефти не столько из-за йеменской нефти, сколько из-за косвенного влияния на позицию Ирана, который весьма чувствителен к ущемлению единоверцев. Вряд ли Иран полезет в войну, вряд ли войсковая операция начнется завтра, - её нужно готовить, нужно провести закулисье с Ираном. Дня три, а то и неделю мир будет полниться слухами, а значит, нам предстоят веселые малопредсказуемые деньки, и нефть может залезть выше, к 65-ти долларам за бочку.

Это не значит, что наш герой, фьючерс на индекс РТС, будет непременно расти, что рынок сегодня и продемонстрировал. За четверг нарисовалась великолепная свечка "медвежье поглощение" (она же bear engulfing), что несомненно является сигналом для продаж, однако он требует подтверждения в пятницу. Полагаю, что подтвердится. Рискну предположить, что снижение продолжится после утреннего технического отскока, но неглубоко. Пока неглубоко.

 

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

86 800

87 600

Вниз

55%

84 200

83 400

* прогноз на 27 реализовался как по цели, так и по направлению. Была практически достигнута нижняя ближняя цель, а в вечернюю сессию котировки приблизились к дальней. Так что, поклонники статистики, которая гласит, что пятница - плохой день для шортов, на этот раз прогадали.

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 26.03.2015 *

Поэтому в четверг, полагаю, мы увидим рывки и боковое движение с преобладанием давления продавцов. Склоняюсь к коррекции. Которая, кстати, может получиться солидной, в случае, если не удержится нефть, но нефть пока держится.

Вынужден изменить свой вечерний прогноз относительно направления - утром нефть "свистнула" вверх, скорее всего, из-за ночных событий в Йемене и прилегающем регионе. Саудиты накинулись на йеменских повстанцев, и это чревато тем, что начнет хмуриться Иран, а это уже может серьёзно повлиять на нефтяные котировки. Собственно, уже влияет и должно повлечь укрепление рубля, по крайней мере, в первой половине дня, а может, и до конца текущей недели.

 

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

55%

89 100

89 700

Вниз

45%

85 700

84 800

* прогноз на 26 реализовался в обе стороны, причем движение вниз было спрогнозировано вечером, а утром, после того, как ночью нефть пошла в рост, я был вынужден изменить первоначальный план на противоположный на начальном этапе. В первой половине дня была достигнута верхняя дальняя цель, а перед закрытием фьючерс едва не дошел до нижней дальней. Это редкий случай, и я доволен.

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 25.03.2015 *

в среду, полагаю, вначале мы увидим рост котировок, скорее, по инерции. Не уверен, что закроемся ростом, вполне возможно, что после утреннего разбега рынок поплывет вниз, отскакивая и облегченно фиксируя двухдневную прибыль. Рухнем или снизимся незначительно, будет зависеть от непредсказуемой нефти, так как рубль уверенно укрепляют, это рынок в целом поддерживает, хотя Газпром, как экспортную компанию, усиление рубля не радует. А вот Сбер предсказуемо укрепился, посрамив пессимистичных шортистов.

 

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

55%

88 050

88 650

Вниз

45%

84 700

83 900

Отмечаю, что прогноз на 25 марта реализовался как по направлению, так и по ближней цели. Фьючерс достиг верхней ближней цели и довольно лихо откатился, как и предполагалось.

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 24.03.2015 *

Во вторник игроки, отсидевшись в понедельник и увеличив позицию, постараются увести рынок повыше. Полагаю, мы всё же увидим рост котировок.

 

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

60%

86 700

87 600

Вниз

40%

83 100

82 400

* реализовался по направлению. Фьючерс достиг верхней ближней цели и начал ходить над ней, достигая 87 000, оставив верхнюю цель недостижимой и в вечернюю сессию тоже

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 23.03.2015 *

В понедельник, полагаю, мы не увидим уж той отваги. Игроки будут использовать уход вниз, как возможность набрать позицию, а заход вверх, в район 87 000, как возможность зафиксировать часть прибыли. Нас ждет безновостной день и, по традиции, рынок, скорее всего, должен закрыться на уровне закрытия пятницы, но я ставлю, всё же, на небольшой рост

 

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

55%

86 300

86 900

Вниз

45%

84 200

83 300

*  не реализовался по направлению,  ближняя цель нижняя цель достигнута и 400 пунктов не дошли до дальней, - всё в дневную сессию

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 20.03.2015:

В пятницу, полагаю, мы увидим осторожные покупки, которые могут превратиться в судорожное "сжатие шортов", которое с удовольствием поддержат крупные игроки, которые покупали на снижении в четверг. В этом случае мы можем подпрыгнуть и до 87 500, но надо быть скромнее.  Будем солидарны с теми, кто хочет не пугать пессимистов, сомневающихся в силе российских активов, а желает постепенно втравить их в усугубляющиеся убытки. Пусть пессимисты трижды правы, но это случится потом, а пока надо вынести их повыше.

 

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

55%

84 900

86 100

Вниз

45%

81 300

80 300

* реализовался полностью в дневную сессию  по направлению,  ближняя цель достигнута в дневную, дальняя - почти достигнута в вечернюю, с недолетом всего 100 пунктов (Н = 86 000)

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 19.03.2015:

В четверг, несмотря на мои предыдущие рассуждения о том, что настоящее движение нас ждет именно в этот день, полагаю, что мы можем увидать сюрприз в виде снижения относительно вечерних величин. Те игроки, которые терпеливо набирали позиции с конца прошлой недели, с удовольствием зафиксируют часть прибыли и будут не против поднабрать ещё, пониже. Ведь в перспективе нас ждет 90 000-93 000, чтобы закрыть гэп от 24 февраля. А это значит, что доллар будет стоить около 50-ти рублей, т.е. вернется к вожделенным когда-то 48 - ми рублям за "зеленую спинку". Но путь туда, особенно учитывая беспокойных украинских политиков, отнюдь не будет прямым.

 

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

45%

87 600

88 600

Вниз

55%

84 100

83 100

*Реализовался полностью в дневную сессию как по направлению, так и дальней целью, L = 82 620

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 18.03.2015:

был оставлен предыдущий прогноз, выполнен в точности, ближняя цель достигнута (h = 82 970, c = 82 330), дальняя цель пройдена далеко "за" в вечернюю сессию ( h = 86 470)

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 17.03.2015:

 

Оценка вероятности

Ближняя цель

Дальняя цель

Вверх

60%

82 600

83 600

Вниз

40%

79 000

78 000

реализован микроскопически, граница не достигнута (закрылись выше всего на 300 пунктов, в вечернюю сессию была пройдена всего треть пути к цели.

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 16.03.2015:

Вверх (65%) к 85 100, в случае продолжения роста - цель: 86 500.

Вниз (35%) к 81 200, в случае продолжения падения цель: 80 300

не реализован по направлению, ближняя нижняя граница достигнута точно, в вечернюю сессию торговался уже июньск. фьюч.

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 13.03.2015, вниз 55%, реализован точно, ближняя граница достигнута, в вечернюю сессию достигнута дальняя

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 12.03.2015, вверх 55%, реализован точно, ближняя граница достигнута

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 11.03.2015, вверх 70%, реализован точно, ближняя граница

Прогноз по фьючерсу на инд РТС на 10.03.2015, вниз 60%, реализован с лихвой, за дальней границей

 

ВВИДУ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ФАЙЛА, БОЛЕЕ РАННИЕ ДАННЫЕ ПО ПРОГНОЗАМ УДАЛЕНЫ, ПРОСИМ ИЗВИНИТЬ ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ НЕУДОБСТВА

 

 


Новое на сайте:

Уважаемые пользователи, ввиду участившегося спама, каждого нового пользователя мы подтверждаем вручную, просим с пониманием отнестись к тому, что Ваша регистрация не происходит мгновенно.

 

NH-NL индекс биржи NYSE на 25 ноября- 02 декабря 2015 г. читать далее...

25.06.14 добавлен новый объемный индикатор Plot

статья "Прогноз и его место в торговой системе" опубликована журнале TAS&C  см. стр 1, стр 2






 

© 2012-2014 All Rights Reserved.
e-mail:
info@tolmachev.com